Alternativ Trading Nær Utløps

Denne kolonnen opprinnelig oppstod på Options Profits. Selv om du aldri har omsatt et sett eller en samtale, er det viktig å forstå hvordan opsjonsutløp kan påvirke aksjekursene. Handelsaktivitet i opsjoner kan ha en direkte og målbar effekt på aksjekursene, særlig på det siste Handelsdag før utløpet La oss se på to måter at opsjonsutløp kan påvirke det samlede markedet, samt bestemte aksjer, og deretter vurdere hvordan investorer skal håndtere disse trendene. Pinning refererer til prisen på en underliggende aksjehandel nær en aktiv omsatt opsjonspris, enn det ville være fraværende opsjonsaktiviteten. Forestill deg at i dag er den siste handelsdagen før utløpet, og at en investor har solgt 100 Google GOOG-salgsopsjoner slo 615 , noe som betyr at hun har plikt til å kjøpe 10 000 GOOG-aksjer fra en settere eier som bestemmer seg for å utøve sitt valg. Hvis GOOG stenger over 615, vil salgsopsjonene utløpe verdiløs, slik at næringsdrivende kan beholde premien mottatt fra salget. Hvis GOOG lukkes ved 614 95, vil opsjonene sannsynligvis bli automatisk utøvet, og investor vil lenge ha 10 000 aksjer i begynnelsen av handel på mandag. Mange investorer vil ikke risikere at aksjene går ned på mandagens åpning, så de går inn på lager stillinger utformet for å holde aksjekursen borte fra den korte streiken av sine opsjoner - dette gjelder særlig for investorer og bedrifter med store opsjonsstillinger i forhold til handelsvolum i en lager I dette eksempelet, hvis GOOG beveger seg ned fra 615 50 til 614 90 i løpet av fredagshandel, kan vår investor kjøpe GOOG-aksjer til dagens markedspris i nok størrelse for å søke oppadgående press på aksjekursen. Imidlertid, at aksjene driver tilbake til 615 20 Vårt næringsdrivende trenger ikke lenger de nettopp kjøpte aksjene, siden prisen har gått over strike-prisen, så hun kan kanskje selge noen eller alle aksjeposisjonene også at opsjonshandlere som har solgt kort de 615 samtalene, vil ha det samme incitamentet nå å selge kort GOOG-aksje i et forsøk på å få aksjen tilbake under 615-nivået Denne frem og tilbake handlingen som drives av eksponering av opsjonshandlere fører til at aksjene forblir nært eller festet for å oppnå priser med høy åpenhet interesse Effekten av pinrisiko på avkastning på aksjer har blitt evaluert i flere faglige papirer En studie fra 2004 viste at avkastningen av aksjer med børsnoterte opsjoner påvirkes av pinclustering i gjennomsnitt på 0 65, for en samlet markedsverdi ift på 9 milliarder. Noen ganger vil imidlertid de andre faktorene som påvirker prisbevegelsen, enkelt overvelde et hvilket som helst drivende pinningstrykk. Forestill deg nå at GOOG-aksjene åpner ned 2 på 605 Traders som ellers kanskje hadde tenkt å forsøke å forsvare en kort alternativposisjon - som får lageret til å flytte tilbake til 615 - vet at verdien av deres opsjonsposisjon er verdt mindre enn hovedstaden det ville ta for å påvirke aksjen i så dramatisk grad i stedet vil det være mer fornuftig for dem å kjøpe tilbake de korte putalternativene Dette skaper mer salgstrykk på aksjene, siden markedsførerne som tilbyr de 615 legger til våre handlende, vil sikre seg egen egen eksponering ved å selge korte aksjeandeler. Fordi tiden til utløpet er så kort, vil gamma av de 615 opsjonene og eventuelle andre nær-pengene alternativer vil være svært høye Gamma er risikovariabelen som måler hvor mye en opsjon s aksjekurs følsomhet sitt delta vil forandre for hvert punkt flytte i underl ying High gamma betyr at opsjonssikringsselskaper må kjøpe og selge flere aksjer enn de ellers ville ha hvis opsjonene hadde mange uker eller måneder til utløp. Siden sikringsaktiviteten i dette scenariet ligger i samme retning som den kortsiktige prisutviklingen , kan det høye alternativet gamma ved utløpet forverre prisvolatiliteten. Tenk på gamma som lettere drivstoff. Det vil ikke forårsake brann i seg selv, men gitt gnisten av en betydelig bevegelse i aksjene, kan det være en langsom brenning på en vanlig dag å slå ved utløp fredag, til en stor konflagration. Option Utløp og Stock Investors. So hvordan bør aksjeinvestorer tilpasse sine porteføljer og handelsvaner for å regnskap for utløpsrelaterte fenomen Pinning til en nærliggende strike pris rundt opsjonsutløpet har en tendens til å dempe prisvolatiliteten, så det er ikke et presserende problem for noen, men de korteste aksjehandlerne. Ett område hvor pinning kan ha uønskede effekter, er i den daglige utviklingen av parhandelsstrategier e g hvis ett ben av et langt kort aksjepar er spesielt utsatt for å klemme seg ut ved utløpet. Effektene av gammaforverret prisvolatilitet er mer alvorlige I enkelte aksjer, når månedlige utløpsvokler, kan investorer lete etter opsjonsangrep som har et åpent nivå interesse at 1 er mye høyere enn andre nærliggende streik og 2 er verdt en meningsfylt prosentandel av verdien av aksjens gjennomsnittlige daglige volum Alternativer eksponering som oppfyller disse kvalifikasjonene, kan vesentlig flytte underliggende dersom handelsmenn bestemmer seg for å lukke posisjoner under trykk. Negativ gamma nær utløp kan også drive markedet som helhet Alternativer på aksjeindekser som SPX og ETFer som SPDR SP 500 ETF SPY og PowerShares QQQ Trust QQQ er noen av de mest omsatte i verden, noe som betyr at det nesten alltid er risiko for utløpet dager at et uventet stort trekk vil bli verre av tilstedeværelsen av stor ut av pengene og ringe eksponering. I de senere år har Federal Reser ve har kunngjort overraskende rentenedsettelser ved utløp fredag ​​i et gjennomsiktig forsøk på å la kuttene få maksimal mulig umiddelbar effekt. Den beste måten å imøtekomme muligheten for utløpsinducerte prissvingninger, skal være klar for mer volatilitet ved å handle mindre posisjonsstørrelser og Innstilling bredere stopper Spesielt på intradag nivå, er en flyktig fredag ​​morgen nok til å bli en flyktig fredag ​​ettermiddag. Til slutt ser ikke alle markedshandlinger seg ut til å være like meningsfylt som vi kanskje vil at den skal være. Markedsdeltakere elsker å tildele kausalitet og mening til Daglig avkastning, noen ganger kobling av samme nyhet til opp og ned påfølgende dager. Sannheten er at mye markedsaktivitet er enten systemisk eller usynlig. I tilfelle av en særlig stille handelsdag nær valgutløp, ser det ut som et passivt marked kan delvis skyldes pinning En villedag med handel, omvendt, kan ikke være rent om panikk, alvorlige investorer, men også om th e rationell avvikling og løsning av tidligere opsjonsforpliktelser. Få en e-postvarsel hver gang jeg skriver en artikkel for ekte penger. Klikk på Følg ved siden av min bylinje til denne artikkelen. På tidspunktet for publisering holdt Jared Woodard stillinger i SPX, SPY og QQQ. Delta er et teoretisk estimat på hvor mye en opsjons premie kan endres gitt et 1 trekk i underliggende. For et alternativ med en Delta på 50, kan en investor forvente en 50 trekk i det alternativet s premium gitt et 1 trekk, opp eller ned, i underliggende For kjøpte opsjoner eid av en investor, er Delta mellom 0 og 1 00 for samtaler og 0 og -1 00 for setter For solgte opsjoner, da investor i hovedsak har en negativ mengde kontrakter, finner vi at korte putter har en positiv Delta teknisk negativ Delta multiplisert med et negativt antall kontrakter Korte anrop har negativt Delta teknisk en positiv Delta ganger et negativt antall kontrakter. For eksempel har XYZ 20-anropet 50 Delta og handler med 2 med XYZ lager på 2 0 50 XYZ stiger til 21 50 Investoren ville forvente at 20 streikanropet nå ville være verdt rundt 2 50 som sett under. 1 økning i underliggende pris x 50 Delta 50 forventet endring i opsjonspremie. Orginal premie 2 00 50 estimert endring 2 50 estimert ny premie etter 1 aksjekursøkning. Med en 1 nedover i XYZ, ville investor forvente å se det samme 20 Strike call option reduksjon i verdi til rundt 1 50 Når aksjekursen stiger og anropsalternativet blir dypere, nærmer Delta seg vanligvis 1 00 på grunn av den økte sannsynligheten for at opsjonen vil være i penger ved utløpet As utløpsmetoder Deltas er også mer sannsynlig å bevege seg sakte mot 1 00 fordi ved utløpet har et alternativ enten et delta på enten 0 eller 1 00 uten tidspremie igjen. Her er en titt på et anrop Delta og hvordan det kan bevege seg. På en gitt dag har et XYZ-anrop en Delta på 50 50. Gjenværende verdi 3 50.XYZ-aksjen går opp 1.Call vil teoretisk øke med 50 av lagerbevegelsen. Forventet anropsverdi 3 50 nåværende 50 4 00.XYZ aksjen går opp 60.Kall vil teoretisk øke med 60 x 50 0 30.Expected call value 3 50 current 30 3 80. Følgende graf illustrerer hvordan Delta kan bli tegnet mot aksjekurs. Call Deltas varierer fra 0 00 til 1 00 mens du setter Delta varierer fra 0 00 til -1 00 Husk at lange samtaler har positive Delta omvendt Korte samtaler har negative Delta Long-putter har negative Delta-kortposisjoner har positive Delta Jo nærmere et alternativ s Delta er til 1 00 eller -1 00, jo mer koster alternativet på dollar i forhold til faktiske lange eller korte aksjer når de underliggende trekkene her er et raskt diagram for referanse. Kall har positive Deltas som generert av modell. Positive korrelasjon til underliggende aksjekursendring. Stock pris deretter ring Delta har en tendens til å gå opp. Stock pris deretter ring Delta har en tendens til å gå. Call Deltas varierer fra 0 til 1 00.Putene har negative Deltas som generert av model. Negativ korrelasjon til underliggende aksjekursendring. Stock pris så sett Delta har en tendens til å gå. Stock pris så sett Delta har en tendens til å gå. Put Deltas varierer fra 0 til 1 00.Stock pris, dager re Vedlikehold til utløp og implisitt volatilitet vil påvirke Delta Med en økning i underforstått volatilitet, Delta graviterer mot 50 da flere og flere streiker nå betraktes som muligheter for likvidasjon på grunn av det oppfattede potensialet for bevegelse i den underliggende For eksempel, 20 streikanrop i XYZ kan ha en 60 Delta med aksjen på 21 og implisitt volatilitet på 30 Hvis implisitt volatilitet skulle øke til 40, kan Delta redusere til 55 da handelsfolk oppfatter økt sannsynlighet for at streiken kan være ute av - pengene ved utløpet. Her er en titt på hvordan underforståtte volatilitetsendringer kan forandre Delta. Over vi kan se at høyere implisitte volatiliteter fører til at flere streik er i spill og flere deltakere nærmere 50 Lavt underforståtte volatilitetsbeholdninger vil ha en tendens til å ha høyere Delta for alternativene for pengene og lavere Delta for out-of-the-money options. Some tradere se Delta som en prosentvis sannsynlighet vil et alternativ lukke opp i penger ved utløpet. Derfor er en at - pengene-alternativet ville ha en 50 Delta eller 50 sjanse for å være i pengene ved utløpet. Dyp-i-pengene-alternativene vil ha en mye større Delta eller mye høyere sannsynlighet for å utløpe penger. Delta i et alternativ som ikke er mye penger kan gi en investor en ide om sannsynligheten for å ha verdi ved utløpet. Et alternativ med mindre enn 10 Delta eller mindre enn 10 sannsynlighet for å være i penger, er ikke sett som meget sannsynlig å være i penger på et hvilket som helst tidspunkt, og vil trenge et sterkt trekk fra det underliggende å ha verdi ved utløpet. Tid som gjenstår til utløpet vil også få effekt på Delta. Se på samme streik, en in-the - penger ringe med lengre tid til utløpet vil alltid ha en lavere Delta enn samme streik samt mindre tid til utløpet. Det er bare motsatt for out-of-the-money samtaler samtalen med lengre tid til utløpet vil ha høyere Delta enn alternativet med mindre tid. Når utløpet nærmer seg, kalles Deltas øke mot 1 00, at-the-money call Deltas forblir rundt 50 og out-of-the-money call Deltas faller mot 0 gitt at andre innganger forblir konstant. Det er viktig å huske at Delta hele tiden endrer seg i løpet av markedstid og vil typisk ikke nøyaktig forutsi den nøyaktige endringen i en opsjons s premie. Offisielle OIC Sponsorer. Dette nettstedet diskuterer børsnoterte opsjoner utstedt av Options Clearing Corporation Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge en sikkerhet, eller å gi investeringsrådgivning Alternativer involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person få en kopi av Egenskaper og Risiko med standardiserte alternativer Kopier av dette dokumentet kan hentes fra megleren, fra hvilken som helst bytte Hvilke opsjoner handles, eller ved å kontakte Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 Alternativet Industry Council - All rights reserved ed Vennligst se vår personvernerklæring og vår brukeravtale. Brukeren bekrefter gjennomgang av brukeravtalen og personvernspolicyen som styrer dette nettstedet Fortsatt bruk utgjør aksept av vilkårene som er angitt therein. Trading Binær Options Close to Expiry. Binary Options vs. Normal Traded Options. Ved bruk av Gann og annen prediktiv analyse finnes mange svært høye profittmuligheter i binære alternativer. Når handlede alternativer av noe slag kommer nær utløpet, blir volatilitetsnivåene deres eksepsjonelt nær utløp dersom opsjonen er nær strike-prisen. Dette skyldes hvis opsjonene utløper feil side av strykekursen, er det verdiløs som med noe normalt alternativ, men hvis det utløper den andre siden av strykprisen, er det i pengene for å si det, og i motsetning til et normalt alternativ vil en binær innsats utløpe ved FULLVÆRDI FOR Ønsker om å være bare ett kryss i pengene Dette gjør binære spill teoretisk enda mer volatile enn vanlige handlede alternativer nær utløp, og generelt pot hovedsakelig mer lønnsomt. Som et normalt handlet alternativ må det ofte gå godt inn i pengene for å innløse sin opprinnelige innkjøpsverdi før det går inn i profitt. Hvert år er det utallige muligheter for å gi eksepsjonell avkastning utenom pengemulighetene. La oss starte med det vanlige handlet alternativer for et spesielt lønnsomt tidligere eksempel før du flytter på noen spesifikke binære alternativstrategier. Dette viser tydelig det utrolige lønnsomme fenomenet i nær utløpshandlede alternativer, enten binær eller normal. En noe kjent sak med nær utløpsalternativer skjedde tidlig i 1989 på London Traded Alternativer Marked LTOM 1988 hadde vært et saksomt år for Londons aksjemarked, da den så hovedsakelig sideveis handling etter sjokk av markedskrasj i 1987. FTSE handlet i et ganske smalt område for årene mellom 1700 og 1885. I begynnelsen av desember 1988 var de fleste analytikere ekstremt bearish, da FTSE handlet rundt 1750 - nær bunnen av serien. Men c Harts begynte å fortelle en helt annen historie De store amerikanske og britiske aksjene viste alle store tegn på opphopning, og i begynnelsen av januar 1989 eksploderte markedet gjennom toppen av serien 1900. Men stemningen på markedet var så sterk at ut av pengene 1950 og 2000 var samtaler fremdeles selge veldig billig. En enkeltperson med kraften i hans overbevisning kom inn på markedet og kjøpte GBP10.000 av ut av pengesamtaler på grunn av utløp verdiløs ved slutten av måneden Januar 1989 bør markedet ikke rally over disse nivåene. Han fjernet GBP 75 millioner på avstanden ved utgangen av januar, med utgangspunkt i GBP10.000-investeringen da markedet lukkede måneden over 2050, slik at han ikke kunne få pengene sine til å ringe penger pengene. I dette tilfellet, da opsjonene har gått betydelig inn i pengene, og hvor det derfor er mer lønnsomt enn et binært alternativ, ville ha vært selv om det var lett tilgjengelig på det tidspunktet Dette skyldes at binær optio n går til full verdi ettersom oddsene er fastsatt ved å være bare ett poeng i pengene. Den omsatte opsjonen har teoretisk et ubegrenset profittpotensiale. Selv om det endelige fortjenestepotensialet for det normale handletilbudet overstiger det binære alternativet, hvor utbetalingen er fast er det binære alternativet ofte mer lønnsomt fordi det overvinter faktoren av å måtte gå så langt inn i pengene for å bli lønnsomt for å overvinne det opprinnelige tidsforfallet elementet i den opprinnelige opsjonsprinsen. Langsiktig binære spill kan være veldig enkelt brukerdefinert på nettside. Let oss ta et virkelighetseksempel Dette er kjent på nettsiden som et Bull Bear-utløpsspill 5. oktober 2005, og ventet et forestående markedssår, tok jeg ut en Bear utløpsavtale på FTSE-indeksen for EUR 166 70 Her er Den faktiske transaksjonen som er oppført nedenfor, er tatt fra setningssiden på nettsiden for kontoen min. 5.-okt-05 08h27GMT Innkjøpsbjørnekontrakt Vinn 5000 euro hvis FTSE-indeksen er ved slutten av handelen på 21-OCT-05 lavere enn 5220 Kostnad EUR 166 70. Verdien av indeksen på transaksjonstidspunktet var rundt 5450 Hvis markedet var under 2100-tallet under STRIKE-prisen på 5220, måtte betale meg ut EUR 5000, men markedet handlet over 5220 bare 230 poeng over verdien av markedet på det tidspunktet, ville da beholde meg EUR166 70. Markedet fortsatte å falle, og 19. oktober, bare 2 dager før opsjonen var på grunn av utløpet av kontanter, falt FTSE under 5220 for første gang i løpet av spillet Da markedet falt fortsetter å gjøre toveis priser på innsatsen Da markedet gikk 30 poeng over streikprisen, var innsatsen verdt rundt EUR 2900. Innsatsen sprang rundt med flere hundre euro med bare 10 poeng flytter i markedet Tross alt, hvis markedet skulle rally med noen få poeng, ville min 2700 gevinst fordampe øyeblikkelig. Derfor drev jeg en risiko for å miste hele innsatsen ved å holde på Så med 17 ganger pengene mine i posen hvis Jeg tok fortjeneste, bestemte meg for å lukke stillingen. Her er det e statement tekst kuttet og limt fra kontoen min.19-okt-05 09h04GMT Salg Bear kontrakt Vinn 5000 euro hvis FTSE-indeksen er ved slutten av handelen 21-OCT-05 lavere enn 5220 Salg EUR 2.927 3.I bare 14 dager hadde jeg vendt EUR 166 70 til EUR 2,927 30, en 17 1 2 ganger gevinst på min opprinnelige investering Ikke dårlig. Som det skjedde, stanset FTSE 21. oktober på 5142 1 - så jeg kunne faktisk ha innløst meg 5000 euro hvis jeg hadde holdt på. Historien over er 100 sant, og slike muligheter er en daglig forekomst i alternativene. Men for hver vinner som denne må man spørre seg hvor mange ganger det er tapere. Med mindre du virkelig kan forutsi betydelige trekk i markedet, og etter min mening ved hjelp av markedsgeometri som Gann og Elliot Wave-teorien, er det noen ganger mulig at det kan være veldig tåpelig å tippe på slike handler. For å sette ovenstående historie i perspektiv tok jeg også ut flere innsatser på CAC , Dow Jones og DAX markedsfører samtidig med FTSE - for en mulig innløsning av EUR 30 000 I noen tilfeller gikk de andre spillene verdiløs eller marginalt i fortjeneste, da markedene ikke gikk langt nok til å bringe hjem den store. På grunn av den eksepsjonelle utvekslingen som var mulig med slike spill, kunne jeg ha råd til å ta fem spill og gjør på bare ett spill for å fortsatt være tungt i fortjeneste. Dette viser teorien om risikobelønning. Med andre ord kan jeg få det galt 17 ganger før jeg mister dette. Nøkkelen med denne strategien er to ganger. muligheten Det er ikke så mange på daglig basis. Da må du ikke satse på huset på det Med andre ord risikerer du bare en liten del av hovedstaden din på disse lave statistiske sannsynlighetene med høy belønning. Det er klart at man har en grunn til å tro at et betydelig trekk vil finne sted, men ta vare på mulige ulemper ved å risikere for høy andel av midlene på en handel eller en rekke bransjer. Ikke vær grådig. Da kan du spille igjen hvis du tar feil. Også merke at jeg kom ut av spillet tidlig Selv om i dette tilfelle jeg kunne ha gjort hele EUR 5000 ved å vente de ekstra to dagene, min tidligere erfaring som en opsjonsmegler og en handelsmann fikk meg til å ta av bordet hva ble tilbudt før det bare forsvant. Forvent aldri å ta alt, og beklager aldri tar alt av bordet Det er din grådighet som snakker Antall ganger jeg har sett mulighetenes fortjeneste for tusenvis, fordampes og utløper helt verdiløs hele dagen etter både i egen regning og andre fordi stillingen ikke ble lukket da pengene var der for å bli tatt er for smertefullt til å selv tenke på. En alternativ strategi er selvfølgelig å ta en del av fortjenesten fra bordet, i det minste få tilbake den opprinnelige kapitalen, og la resten av stillingen løpe. Denne strategien er vanlig. i futures og aksjehandel og er like gyldig i binærspilling og opsjonshandel. Husk alltid å operere fra en rekke styrker Bevare kapital Bare risikere en liten del av den per handel og prøv å konstruere flere lønnsomme opportunities. IG Index og begge tilbyr intraday binære spill Penny Strategy kan være passende brukt på intraday UP DOWN-spill på. La oss bruke et eksempel på hva som kaller Wall St Index, men i virkeligheten er det samme som Dow 30 Cash Index En standardisert innsats som kalles Wall St for å avslutte UP begynner å handle hver kveld kort tid etter at markedet er stengt som går gjennom til neste kvelden. Basert på Dow Jones 30 Index-kontantprisen, har det binære alternativet en innløsningsverdi på 100 og minst null, avhengig av om markedet lukkes opp eller ned på forrige lukk Når betet eller det binære alternativet nærmer seg utløp, kan det bli ekstremt volatilt dersom markedet handler nær nært hold i den siste timen av handel. Markedet i alternativet svinger levende hele dagen lenge og handelsmenn kan komme inn og ut av binær spillet Hvis imidlertid i den endelige timen er Dow 10-20 poeng lavere eller høyere på dagen, vil alternativet ofte handle under 20 eller under 10 eller over 80 eller til og med 9 0 omvendt. Jeg har hentet en innsats eller et alternativ for så lite som 7 som endte med å lukke ved 100 - en gevinst på 14x på mindre enn en time. Forskjellene før de mest ekstreme i de siste minuttene av handelsdagen. de fleste handelsfolk vil være fornøyd med å fordoble pengene sine på bare noen få minutter Når markedet er oversold på kvelden og i de siste to timene med handelsgevinster på to eller tre ganger er penger ikke uvanlig. For eksempel er markedet nede, si 50 poeng og innsatsen for å lukke opp på dagen er handel med å si 13 En rally på tjue poeng, selv om det kan være ute, vil du kunne selge tilbake den innsatsen til i høy tjueårene eller midten av trettiårene Så selv om innsatsen vil til slutt utløper verdiløs, ettersom markedet ikke er nettopp på dagen, kan man likevel bytte ut med flere hundre prosent fortjeneste. Slike muligheter var nesten ikke eksisterte til nylig, og likevel synes så få personer å gripe dem fullstendig. Eneste innsats for å unngå er når markedet er han avilje ned og innsatsen er veldig billig Dette skyldes at sjansene for et rally til rase mot tidenes avskrivning er svært usannsynlig. For eksempel var SP å fullføre opp på dagen bare 5 for 100 på kvelden denne artikkelen ble skrevet, men markedet var nede i syv SP-poeng rundt 0 6 Sjansene for et rally for å motvirke devalueringsverdien av dette alternativet var svært usannsynlig. De som handler disse strategiene vellykket, gjør ikke stor støy om det av åpenbare grunner Nøkkelen til suksess er hvordan du handler disse mulighetene Grådighet er fortsatt den største fienden som handelsmenn vil regelmessig over handel For hver multi-bagger må man innse at man ofte vil miste sin kapital til det binære selskapet, og de vil bagge pengene dine til bunnlinjen . Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Traders Magazine som en del av en funksjon på binærspilling. Innholdet på dette nettstedet er opphavsrett 2016 Financial Spread Betting Ltd Ta kontakt hvis du ønsker å reprodusere noe av det. Kopyright 2010 - 2017 Alle rettigheter reservert.